[GT] Nouveau script select_combination.pl

[Raphael Hertzog <raphael AT geniustrader.org>]

Hello Fu,

j'ai rajouté un nouveau script, select_combination.pl. Il fonctionne comme
analyze_backtest.pl sauf qu'il va choisir le meilleur couple
action <-> système parmi les résultats disponibles. Tu peux limiter la
recherche de ces couples au sein d'un ensemble de systèmes testés
préalablement et enregistrés dans un "set" (cf option --set de
backtest_many) en indiquant le --set sur la ligne de commande.

Ca donne ce genre de choses :
$ ./select_combination.pl data
12007 
12017 
12019 DMI_FULL_STOP[16,10,-10,8]
12027 
12032 
12040 
12050 DMI_FULL_STOP[16,4,-4,4]
12052 
12053 DMI_FULL_STOP[16,8,-8,8]
[...]

Ca n'affecte aucun système à la valeur s'il n'y a pas un seul système qui
a une performance positive ... ou alors si le système ne répond pas aux
critères indiqués par --limit-ratio et --limit-performance.

Il faut savoir que le système est choisi en fonction du ratio "performance
/ max_draw_down" [1], plus c'est élevé, mieux c'est. Mais tu peux limiter
ta recherche en excluant les systèmes dont ce ratio est inférieur à la
valeur que tu indiques avec --limit-ratio. Tu peux aussi exclure les
systèmes ayant une performance inférieure à ce que tu indiques avec
--limit-performance.

$ ./select_combination.pl data --limit-perf 10 --limit-ratio 1 --set dmi
[...]

A+

[1] A noter cependant que si le max_draw_down est inférieur à 5%,
j'utilise un max_draw_down de 5% malgré tout ...
-- 
Raphaël Hertzog -+- http://strasbourg.linuxfr.org/~raphael/
Le bouche à oreille du Net : http://www.beetell.com
Naviguer sans se fatiguer à chercher : http://www.deenoo.com
Formation Linux et logiciel libre : http://www.logidee.com