[GT] Risk of ruin

[Fabien Fulhaber <fabien AT deenoo.com>]

Salut Raphaël,

Je voulais juste te dire que je viens de commiter les changements nécessaires aux calculs du "risk of ruin".

## Global analysis (each position is 10keuros, value of portfolio)

Analysis of the portfolio :
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Performance :  71.1% ( 30.8%)	Buy & Hold : -39.2% (-22.1%) () => by year
MaxDrawDown :  21.4%  Best performance :  71.1%  Worst performance  : -14.0%
                      Net gain :        7110.80  Gross gain :        7922.46

Trades statistics :
Number of gains :       4  Number of losses :      12  Win. ratio :   25.0%
Max consec. win :       2  Max consec. loss :       5
Average gain :     26.69%  Average loss :      -3.88%  Avg. perf  :   3.41%
Biggest gain :     71.84%  Biggest loss :      -9.58%  Profit fac :    6.88
Sum of gains :   11702.82  Sum of losses :   -4592.02  Risk of ruin : 19.3%

                                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sur Alcatel et avec TFS, il y a 19.3 % de "chance" que la valeur du portefeuille soit inférieure de 40 % de la valeur initiale (10 000 EUR) avant qu'il puisse atteindre 20 000 EUR.

Pour le moment, j'ai "hard-codé" l'objectif à 2 fois la valeur initiale du portefeuille ainsi que le pourcentage de perte (40 %) par rapport à la valeur initial du portfeuille à partir duquel on se considère comme ruiné; mais bien sûr, on peut envisager d'utiliser des variables définies via backtest.pl

## Global analysis (each position is 10keuros, value of portfolio)
Analysis of the portfolio :
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Performance : -122.4 (  nan%)	Buy & Hold : -15.7% ( -8.2%) () => by year
MaxDrawDown : 142.3%  Best performance :   0.0%  Worst performance  : -142.3
                      Net gain :      -12244.17  Gross gain :      -10288.59

Trades statistics :
Number of gains :       5  Number of losses :      34  Win. ratio :   12.8%
Max consec. win :       1  Max consec. loss :      23
Average gain :      5.15%  Average loss :      -4.44%  Avg. perf  :    nan%
Biggest gain :     19.89%  Biggest loss :     -11.49%  Profit fac :    1.16
Sum of gains :    2696.53  Sum of losses :  -14940.70  Risk of ruin : 100.0

                                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sur Renault et avec TFS, ça à le mérite d'être clair, il y a 100 % de "chance" que la valeur du portefeuille soit inférieure de 40 % à la valeur initiale (10 000 EUR) avant qu'il puisse atteindre l'objectif (20 000 EUR) ! :)

A+ Fu