[GT] MaximumSlippage

[Fabien Fulhaber <fabien AT deenoo.com>]

Salut Raphaël,

Je viens de commiter quelques changements :
* Ajout du module OrderFactory/MaximumSlippage.pm
* Ajout de nouveaux type d'ordres : market_open, market_high, market_low et market_close

L'objectif de MaximumSlippage, c'est de tester un système dans des conditions de marché "extrèmes" : achat au plus haut du jour et vente au plus bas du jour.

TFS sur Alcatel avec --order-factory="MarketPrice" :

Analysis of the portfolio :
---------------------------
Performance :  71.1% ( 30.8%)	Buy & Hold : -39.2% (-22.1%) () => by year
MaxDrawDown :  21.4%  Best performance :  71.1%  Worst performance  : -14.0%
                      Net gain :        7110.80  Gross gain :        7922.46

Trades statistics :
Number of gains :       4  Number of losses :      12  Win. ratio :   25.0%
Max consec. win :       2  Max consec. loss :       5
Average gain :     26.69%  Average loss :      -3.88%  Avg. perf  :   3.41%
Biggest gain :     71.84%  Biggest loss :      -9.58%  Profit fac :    6.88
Sum of gains :   11702.82  Sum of losses :   -4592.02  Risk of ruin : 19.3%

TFS sur Alcatel avec --order-factory="MaximumSlippage" :

Analysis of the portfolio :
---------------------------
Performance :  36.5% ( 16.8%)	Buy & Hold : -39.2% (-22.1%) () => by year
MaxDrawDown :  44.3%  Best performance :  36.5%  Worst performance  : -30.7%
                      Net gain :        3645.71  Gross gain :        4460.96

Trades statistics :
Number of gains :       3  Number of losses :      13  Win. ratio :   18.8%
Max consec. win :       1  Max consec. loss :       6
Average gain :     34.94%  Average loss :      -5.74%  Avg. perf  :   1.96%
Biggest gain :     71.35%  Biggest loss :     -12.95%  Profit fac :    6.09
Sum of gains :   11078.89  Sum of losses :   -7433.18  Risk of ruin : 46.7%

A+ Fu